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VaR约束下的我国商业银行经济资本配置研究
中文名称: VaR约束下的我国商业银行经济资本配置研究
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论文编号: 3730663收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Research on Economic Capital Allocation of China s Commercial Banking under VaR Restraint
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 金融学
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 经济资本 资本配置 VaR RAROC 商业银行 约束 经济资本配置
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文简介:资本是维持商业银行公众信心的保证,也是抵御风险的最后防线。以合理、有效和低成本地使用和配置资本,最大限度地降低风险和提高资本收益为目的的银行资本管理理论,是西方国家银行业探索的重要课题之一,也是金融理论一个独特的分支。 2004年6月巴塞尔委员会通过了巴塞尔新资本协议,我国虽表示在十国集团2006年实施新资本协议的几年后仍继续执行1988年老协议,但新协议的实施仍将给我国商业银行带来一系列的影响和考验。2006年年底我国已经履行当初加入世贸组织的承诺,实施银行业的对外全面开放,外资银行全面进驻我国银行机构。面对着来自国内外监管部门越来越严峻的资本考验以及来自国内外同业的越来越激烈的竞争,基于口益复杂的金融环境以及不断增大的竞争压力,我国商业银行该如何有效的利用资本管理理论,进行资本的有效配置,在不断加强自身抵御风险能力提高风险管理的水平的同时提高银行核心竞争力? 经济资本是一种全新的银行资本管理理念,它以实现股东价值最大化为目标,平衡了商业银行的风险和收益。在金融市场迅速发展、面临风险日趋复杂的情况下,商业银行越来越重视风险管理和价值管理,越来越重视经济资本的管理。在此实践中,经济资本的应用越来越广泛,经济资本管理也逐渐成为商业银行资本管理的核心。经济资本管理作为一种先进的管理手段,对商业银行加强风险管理、提高经营管理水平具有重要意义。经济资本的管理思维所产生的评估指标,能够真实反映风险下的真正绩效,并有效掌握银行内部风险程度及获利状况,对稀缺性资本做适当配置。这种绩效考核制度是建立在以经济资本回报率(风险调整后资本回报率,RAROC)和经济增加值(EVA)为核心指标的对分支机构的绩效考核体系。通过对经济增加值进行考核,强化激励约束机制,可以引导分支机构大力发展高回报率业务和中间业务,弱化信贷扩张的冲动,在降低风险的同时提高回报率水平,促进效益提升。 本论文主要研究在风险价值约束的前提之下,基于商业银行RAROC绩效考核模型分析商业银行经济资本配置有效性,从而证实了我国商业银行实施经济资本配置的必要性和重要性。本论文分为三大部分五个章节,采取由浅入深由理论到实例的逻辑顺序,阐述了经济资本理论及其在我国商业银行中的运用。 第一大部分包括第一、二、三章内容。 第一章导言,分别介绍了本论文的创作背景和创作意义;国内外专家学者关于经济资本理论特别是经济资本配置理论的研究现状,考核经济资本配置有效性的模型的发展和完善:本论文的研究思路与研究方法;最后说明了本论文的创新之处。 第二,三章主要进行经济资本理论特别是经济资本配置理论方面的研究。在这两章内容里,作者分别对商业银行经济资本相关理论、商业银行经济资本配置理论及其配置原则,以及商业银行经济资本配置考核和量化模型等问题作了基础性的理论研究和推导。特别详细讲述了VaR约束下,为三大类风险配置经济资本的度量模型及具体计算方法。 第四章为第二大部分。该章节首先陈述了我国商业银行实施经济资本配置的现状,实施方法和实施成效,以及实施经济资本配置对我国商业银行业务决策的影响;然后结合我国商业银行实施经济资本管理的实际状况分析我国商业银行实施经济资本配置的问题及其产生的原因;最后以我国某商业银行的统计数据为例,试图建立一个分析商业银行经济资本配置的RAROC系统框架,通过RAROC考核来证实我国商业银行引入经济资本管理的重要性。 第五章为第三大部分。该章首先陈述我国商业银行实施经济资本配置的必要性,然后阐述国外及国际银行业经济资本配置对我国的借鉴,最后总结出我国商业银行加强经济资本管理的对策和建议。
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