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期权定价的数值解及极限性质
中文名称: 期权定价的数值解及极限性质
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论文编号: 3444599收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Numerical Solution for Pricing Options and Its Asymptotic Limit
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 应用数学
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 期权定价 障碍期权 二项式模型 三项式模型 混合型三项式定价模型 定价模型 金融数学
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文简介:在金融数学与金融工程中,期权定价理论是我们的主要研究领域之一。在金融工具及其衍生产品的创新过程中,期权定价理论起着核心作用。人们将B-S期权定价理论视为经典的金融分析技术,以B-S期权定价理论为基础,除了标准的欧式期权和美式期权外,还考虑了一些奇异期权,因此B-S期权定价模型得到了各种各样的推广。 然而,随着金融工具及其衍生产品的不断创新,依据B-S方程及其扩充方程来进行期权定价时,对一些奇异期权,在很多的情形下,方程的解析解是无法得到的,如障碍期权。 为了对这些期权定价,本文就借助数值方法来对其定价,用二项式模型及其扩充模型来估计障碍期权的解。文章分为三个部分,具体工作如下:在第一章中,阐述期权的一些基本概念,期权定价理论的原则和一些基本假设;并且介绍了一种奇异期权——障碍期权的概念。 第二章,首先介绍了二项式定价模型的基本思想,推导出了障碍期权的二项式定价公式,此式推广了标准的二项式定价公式;其次,介绍了三项式定价模型的构造及基本思想,得出了障碍期权的三项式定价模型;最后,推广了三项式定价模型,提出了混合型三项式定价模型。 第三章中证明了二项式定价模型和三项式模型的极限性质,并得到了它们都是B-S模型在时间上的一阶近似。
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