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商业银行资产负债管理技术研究及实证分析
中文名称: 商业银行资产负债管理技术研究及实证分析
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论文编号: 3411847收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Research on Bank Asset-Liability Management and their Applications
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 技术经济与管理
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 商业银行 资产负债管理 VaR技术 压力测试 组织体系
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文摘要: 商业银行资产负债管理一直是银行业最受关注的热点问题(略)理的资产负债管理技术和资产负债管理体系将有益于增强银行企业的竞争力.目前我国银行业资产负债管理处于初步阶段,无论是理论还是实践都没有很好的开展起来.深入开展资产负债管理理论与实践的研究具有重要的理论与现实意义. 论文通过对国内外在资产负债管理研究方面(略)实践应用成果的仔细研究,将资产负债管理的研究总体分为技术与组织体系两个方面,并分别对此两个方面进行了详细的梳理与分析,并进一步研究了两者在资产负债管理方面的应用. 论文从资产负债管理的技术角度,分别研究了免疫管理技(略)技术、动态技术在资产负债管理中的应(略)较,然后结合国内银行业的生态环境,进行了实证的研究工作,在实践层面上尝试了一些新的方法,如隐含期权的资产品种的久期的确定、类风险价值技术对信用风险进行量化、PDCA动态循环理论指导组织体系中决策流程与信息传递的设计. 论文从资产负债管理的组织体系角度,分析了组织体系设计的影响因素和设计原则(略)基本原理和组织体系设计的基本原则出发,结合国内的监管机构的政策法规,提出了适合国内商业银行资产负债管理...
Bank Asset-Liability Management (ALM) has been a focus for a long time.Scientific and reasonab(omitted)hnology and organizational framework will streng(omitted)ank’s competing power. Now, our nati(omitted)’ALM level is in its early stage.Neither theory nor practice is mature.It’s very necessary to make a study on Bank ALM. T(omitted) consider that the ALM should be partitioned into two parts ,one is technology and the other is organizational framework ,after a carefully (omitted)xisting condition o...
目录:
第1章 绪论第8-16页
  ·研究工作目的及意义第8-9页
  ·资产负债管理理论的起源和发展第9-15页
  ·资产负债管理与风险管理的关系及本文研究内容第15-16页
第2章 资产负债管理技术分析比较第16-32页
  ·利率风险及免疫管理技术第16-20页
  ·免疫管理技术在资产负债管理中的应用研究第20-23页
  ·VaR 技术在资产负债管理中的应用研究第23-27页
  ·动态技术在资产负债管理中的应用研究第27-31页
  ·技术方法的比较暨本章小结第31-32页
第3章 国内银行业生态与银行风险管理第32-35页
  ·国内银行业生态分析第32页
  ·生态环境对银行业风险的影响第32-35页
第4章 招商银行利率风险实证分析第35-38页
  ·利率敏感资产的风险价值测量第35-37页
  ·事后检验第37-38页
第5章 招商银行信用风险实证研究第38-49页
  ·信用风险量化技术的拓展第38-41页
  ·实验模拟以及正确性检验第41-48页
  ·信用风险管理策略第48-49页
第6章 招商银行资产池压力测试第49-55页
  ·压力测试情景选择第49-50页
  ·实验模拟第50-52页
  ·压力测试结果管理策略第52-53页
  ·监管者职责第53-54页
  ·实证研究小结第54-55页
第7章 资产负债管理组织体系设计第55-62页
  ·资产负债管理组织体系的任务与设计原则第55-56页
  ·《商业银行市场风险管理指引》与资产负债管理组织体系设计第56-61页
  ·本章小结第61-62页
研究展望第62-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第67页
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