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源于俄式期权的抛物型变分不等式
中文名称: 源于俄式期权的抛物型变分不等式
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论文编号: 3218680收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: A Parabolic Variational Inequality Arising from the Valuation of the Russian Option
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 应用数学
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 俄罗斯期权 期权定价 变分不等式 自由边界 惩罚函数 美式期权 抛物型变分不等式
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文简介:本文讨论源于俄式期权的抛物型变分不等式,主要应用PDE方法对俄式期权定价问题进行理论分析.类似于美式期权定价问题,俄罗斯期权定价问题可归结为一个一维抛物型变分不等式.我们首先引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性、光滑性和自由边界的位置。
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