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寿险公司的资产负债管理研究
中文名称: 寿险公司的资产负债管理研究
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论文编号: 3152783收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Research on Asset-Liability Management for Life Insurers
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 金融学
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 免疫策略 资产负债管理 有效久期 有效凸度 分散度 规避风险
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文摘要: 寿险公司的负债结构是区别于其他保险公司和金融机构负债结构的,有其自身的特点.本文将通过模拟寿险公司产品的负债结构,应用免疫策略,在中国债券市场上找寻投资(略)对这个产品的投资组合在利率发生变动时,能较好的规避利率(略)到的免疫策略对于现代金融行业具有举足轻重的意义.现代的资产负债管理要求通过建立数学模型,更加精确的测量利率风险,并且使用合适的投资策略来保证负债的偿还能力.在这篇论文中,将得到一个新的免疫策略,该策略基于Ne(略)iegel的方法,使用了Vasicek和CIR模型对于利率期限结构进行拟合,从而对投资品种中的债券的久期、凸度、分散度等进行计算.这个免疫策略拓展了原有的传统久期分析的免疫理论,并且对其做出了相应修改,使其更加适合中国债(略)情况.应用这一免疫策略来分析中国债券市场,并且对所得到的免疫策略进行情景测试,以检验其正确性. 本文分为以下五大章节,第一章为引言,主要讲(略)国内外对于资产负债管理的文献综述及本文的研究目标和方法;第二章为寿险公司资产负债管理所涉及到的概念和免疫策略较为前沿的理论进行具体分析;第三章为寿险公司资产管理的实施,主要包括中国债券...
The indebted structure of(omitted)rance companies is unique from other insurers(omitted) paper, there is an application of immunity strategy, basing on a simulation from indebted structure of life insurance company’s products, looking for better portfolio, to preferably averse interest risk w(omitted)terest rate of the portfolio in this product changes. Immunization strategy used here (omitted)cant to the modern economics. Nowadays, assets and liability management requires much more accurate evaluation ...
目录:
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 引言第10-17页
  ·选题的意义第10-12页
  ·国内外文献综述第12-15页
    ·理论研究现状第12页
    ·模型技术探讨第12-13页
    ·国内对于寿险公司资产负债管理的研究现状第13-14页
    ·国外对于寿险公司资产负债免疫策略的研究第14-15页
  ·研究目标和方法第15-17页
第2章 寿险公司资产负债管理中关键概念和理论第17-35页
  ·基本概念第17-21页
    ·久期第17-19页
    ·凸性第19-20页
    ·分散度(dispersion)第20页
    ·免疫第20-21页
  ·寿险公司资产负债管理中的关键理论第21-35页
    ·F·M·Redington 的解决第21-23页
    ·Fisher 和Weil 的结论第23-27页
    ·利率的期限结构第27-29页
    ·久期、凸度与免疫的条件第29-35页
第3章 资产负债管理的实施第35-54页
  ·国内债券市场的发展和现状第35-37页
  ·投资品种中含权债券的有效久期和有效凸度的计算第37-53页
    ·可回售债券第38页
    ·附隐式选择权债券的成分分解第38-39页
    ·可回售债券评估模型第39-53页
  ·所选样本债券的久期和凸性第53-54页
第4章 寿险公司的免疫策略研究第54-66页
  ·单期负债的免疫策略第54-56页
  ·多期负债的免疫策略第56-59页
  ·多期负债免疫策略案例第59-64页
  ·免疫组合的再平衡第64-66页
第5章 情景测试第66-68页
第6章 总结与展望第68-70页
  ·全文总结第68页
  ·有待研究的问题和展望第68-70页
参考文献第70-74页
注释第74-75页
附录一第75-76页
附录二第76-77页
致谢第77-78页
攻读学位期间发表的学术论文目录第78页
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