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中国股票市场流动性模式及影响因素研究
中文名称: 中国股票市场流动性模式及影响因素研究
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论文编号: 3152763收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: The Research on the Liquidity Model and Liquidity Impact Factors of China Stock Market
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 金融工程
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 流动性度量 流动性模式 流动性影响因素 价格冲击
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文摘要: 金融市场微观结构理论研究的基本问题包括价格形成与发现、信息公开与披露、市场运行机制与绩效衡量等等,其中市场运行绩效的衡量主要基于流动性、稳定性、透明性和有效性(略). 证券市场是金融市场的重要组成部分,流动性是其生命力之所在.如果证券市场流动性不足,将会导致市场运行失效,那么证券市场就失去了存在的必要.因此对于证券市(略)究具有非常重要的意义.在吸收和借鉴国内外已有相关成果的基础上,本文重点研究了两个问题:⒈中国股票市场流动性模式和特征;⒉价格波动、成交量、公司规模、机构持股比例、股权集中度等因素对流(略) 围绕这两个问题,论文首先结合有关流动性研究的理论与实践背景以及中国股票市场发展现状,对流动性研究的意义进行了深入探讨.然后,回顾了国内外学者提出的流动性定义、流动性度量方(略)式及影响因素等.接着,基于价格冲击模型以及流动性比率模型两种量价结合的流动性度量指标,并利用SAS编程软件对样本股票的高频交易数据进行处理,展开了对中国股票市场的流动性模式和特征以及相关影响因素的实证研究. 通过以上分析,本文得出...
The research on the financial market microstructure theory includes sever(omitted)such as the formation and discovery of price, the discl(omitted)nformation, the operating mechanism and performan(omitted)ment of the market, and so on. The performance measurement of the market mainly based on four key standards: Liquidity, Stability, Transparency and Efficiency(omitted)security market is the important part of financial market.If the market is short of liquidity, it will lead to the operati(omitted)iency...
目录:
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第15-22页
  ·本文的研究设定第15-16页
    ·流动性的概念辨析第15页
    ·研究设定第15-16页
  ·本文的研究背景和意义第16-19页
    ·实践背景第16-18页
    ·理论背景第18页
    ·研究意义第18-19页
  ·本文主要研究内容和结构安排第19-20页
  ·本文的创新点第20-22页
第2章 流动性相关研究综述第22-33页
  ·有关流动性的定义第22页
  ·有关流动性的度量指标第22-28页
    ·价差指标第23-24页
    ·数量指标第24-25页
    ·量价结合指标第25-28页
    ·其他指标第28页
  ·流动性的日内与周内模式及其理论研究第28-31页
    ·报价驱动交易机制下的模式研究第28-29页
    ·指令驱动交易机制下的模式研究第29-31页
    ·流动性模式的理论解释第31页
  ·流动性的影响因素研究第31-33页
第3章 指令驱动机制下流动性的度量第33-38页
  ·流动性度量模型的设定第33-34页
  ·样本及数据第34-35页
  ·流动性度量指标的选取第35-37页
    ·描述性统计第35-36页
    ·价格冲击系数与流动性比率的相关性检验第36-37页
  ·本章小结第37-38页
第4章 日内与周内流动性模式研究第38-46页
  ·流动性价格冲击系数矩阵第38-39页
  ·中国股票市场日内与周内流动性模式第39-44页
    ·日内流动性变化趋势分析第39-41页
    ·周内流动性变化趋势分析第41-43页
    ·日内与周内流动性模式的实证分析第43-44页
  ·本章小结第44-46页
第5章 流动性价格冲击系数的影响因素分析第46-54页
  ·相关影响因素的假定第46-48页
  ·变量的设定与计量第48-50页
    ·流动性指标量的设定与计量第48页
    ·解释变量的设定与计量第48-50页
  ·流动性影响因素实证分析第50-52页
    ·建立多元回归模型第50页
    ·描述性统计第50-51页
    ·回归结果分析第51-52页
  ·本章小结第52-54页
第6章 结论与研究展望第54-59页
  ·文章结论第54-55页
  ·政策建议第55-57页
    ·对监督管理层的建议第55-56页
    ·对机构投资者的建议第56-57页
  ·本文不足之处与研究展望第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-62页
作者在攻读硕士学位期间发表的文章第62-63页
附录第63-70页
  附录A:按实际流通股数大小对样本股票的划分第63-64页
  附录B:利用SAS 软件验证流动性模式第64-70页
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