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利率期限结构模型与应用
中文名称: 利率期限结构模型与应用
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论文编号: 3116311收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Models and Applications of Term Structure of Interest Rates
学位类型: 博士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 数量经济学
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 利率期限结构 均衡模型 无套利模型 区制转移
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文摘要: 本文在借鉴和引用了大量国内外研究成果的基础(略)限结构的模型的定性理论和计量模型的研究进行了详细的比较和评述,拓展了一些模型的假设条件和适用性,并针对我国自1996年以来的银行同业拆借利(略)了利率期限结构特征的经验研究. 首先,我们对利率期限结构理论的发展过程进行了总结和评述,并对利率期限结构理论的分析框架进行了分类和解释;其次,我们介绍和论述了利率期限结构理论的基本概念和模型构建的基本方法,并界定了这些概念和方(略);第三,我们对一些代表性的期限结构模型的函数类型、基本特征和假设条件等进行了详细的描述和分析,并给出了模型定价方程或利率动态变化方程;最后,我们对我国同业拆借市场的利率数据进行了实证分析,发现Vasicek模型估计的经验结果不是很理想;但将区制转移项引入(略)ek模型后,该模型的解释能力和拟合效果都得到了很大的提高;在放松约束的情况下,含区制转移的CKLS模型在减少模型的设定误差和提高参数的稳定性方面得到了进一步的改善.因此,我们认为我国同业拆借利率的期限结构具有区制转移的基本特征. 利率期限(略)行金融资产,尤其是衍生产品和证券的定价和...
The term structure of interest rates is always an important field i(omitted)l research. So-called term structure of interest rate refers(omitted)tionship between yield of risk-less bonds and term. The research of term structure of interest rates had(omitted)s from qualitative analysis to quan(omitted)nalysis. Qualitative theory consists of three theories: expectations hypothesis, market segmentation theory and liquidity preference hypothesis. These theories are foundation of mod(omitted)lysis,...
目录:
内容提要第4-7页
前言第7-9页
第1章 利率期限结构理论的研究现状与文献综述第9-24页
  第1节 基本的利率期限结构理论第10-19页
  第2节 国内外利率期限结构的实证研究的现状第19-22页
  第3节 论文的结构和主要内容第22-24页
第2章 利率期限结构模型的结构与层次第24-35页
  第1节 期限结构模型方法的分类第24-30页
  第2节 不同期限结构模型的使用第30-35页
第3章 利率期限结构模型的构建和解析第35-53页
  第1节 利率期限结构模型的介绍第35-37页
  第2节 离散时间的期限结构模型第37-42页
  第3节 在连续时间下期限结构模型中的概念第42-46页
  第4节 期限结构模型发展的基本原理第46-49页
  第5节 模型在债券市场的应用第49-52页
  第6节 结论和总结第52-53页
第4章 利率期限结构的一般均衡模型第53-78页
  第1节 有关因素模型的基本知识第53-55页
  第2节 期限结构因素模型的分类第55-57页
  第3节 单因素均衡模型分析第57-66页
  第4节 多因素均衡模型分析第66-76页
  第5节 结论和总结第76-78页
第5章 利率期限结构的无套利模型第78-94页
  第1节 短期利率的一般模型第79-87页
  第2节 随机微分方程的二项式解和三项式解第87-93页
  第3节 结论和总结第93-94页
第6章 远期利率模型和非参数模型第94-107页
  第1节 HEATH-JARROW-MORTON模型第94-98页
  第2节 基于HJM 框架的其它模型简介第98-100页
  第3节 A?T-SAHALIA的半参数期限结构模型第100-102页
  第4节 非参数期限结构模型第102-106页
  第5节 结论和总结第106-107页
第7章 我国利率期限结构模型的实证分析第107-133页
  第1节 数据选取和数据特征第107-114页
  第2节 VASICEK模型和RS-VASICEK模型的实证分析第114-125页
  第3节 RS-CKLS 模型的实证分析第125-133页
结论第133-135页
参考文献第135-145页
作者攻读博士学位期间发表的学术论文第145-146页
论文摘要第146-150页
ABSTRACT第150-154页
后记第155页
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