 基于分形市场假说的中国期货市场有效性研究 |
中文摘要:
有效的期货市场具有价格发现、风险规避的功能,期货价格能较好地反映现货市场供求趋势,提前发现未来现货市场的均衡价格,从而对生产者与消费者起到事前调节的作用。随着我国期货市场的不断发展和完善....
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| 基于分形理论的证券领域诸因素之间的联动性研究 |
中文摘要:
作为现代金融分析体系的重要基础,有效市场假说的实证结果并不理想。随着非线性科学的蓬勃发展,特别是Peters在总结了Mandelbrot的分形理论并提出了分形市场假说后,越来越多的学者开....
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| 分形与混沌理论在中国股票市场中的应用 |
中文摘要:
本文的研究突破了传统的有效市场假说,从一个新的角度研究中国的股票市场。用到的工具是非线性分析中的R/S方法和混沌理论中对奇异吸引子的非线性动力学研究方法。首先,对分形的基本原理、分形市场....
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| 中国股票市场有效性研究 |
中文摘要:
中国股票市场，从1990年12月上海证券交易所和1991年4月深圳证券交易所成立开始，已经走过了十二个年头，期间几经变革，经历了风风雨雨。随着我国经济市场化的不断深入，金融作为推动现代经....
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| 分形市场假说及其在中国证券市场的应用 |
中文摘要:
本文首先对线性范式下的有效市场假说提出了疑问,认为有效市场假说中的市场的正态分布假定,投资者理性行为假定和价格波动性的解释等存在问题,并提出了大量的已有实证分析结果来证实。并认为以非线性....
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| 分形市场假说的应用研究 |
中文摘要:
有效市场假说(EMH)和分形市场假说(FMH)都是当代西方金融理论中关于资本市场的基本假设，EMH在线性范式下为我们勾画了一个关于股票市场的理想状态，而FMH从非线性视角，准确的刻画了股....
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| 分形市场理论在中国证券市场的应用研究 |
中文摘要:
有效市场假说是理性预期学派的代表性学说之一，自提出以后，很快便成为数量化资本市场理论的基石，并在此基础上发展出许多模型来描述市场行为和测度市场风险。虽然人们发现它对市场实际行为的描述有偏....
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| 我国股票市场有效性研究 |
中文摘要:
本文首先以有效市场假说(Efficient Market Hypothesis, EMH)和分形市场假说(Fractal Market Hypothesis, FMH)为理论基础,阐述了....
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| 中国证券市场随机游走特性实证研究 |
中文摘要:
本文首先分析了随机游走在有效市场理论中所扮演的重要角色。其次简要介绍了埃德加·E·彼得斯的分形市场假说发展历程和主要观点。介绍了分形市场假说量化随机游走模型——重标极差(R／S....
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| 我国期货价格波动的长记忆性研究 |
中文摘要:
由于假设条件违背市场的实际，因而有效市场理论及以它为基础的资本市场理论受到不同程度的质疑和挑战。近年来新出现的分形的长记忆理论突破了投资者完全理性、独立、正态、线性等假定，极大地改变了对....
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